En 1856 un joven Camilo Castilla fundó una bodega para elaborar vinos dulces después de su basto bagaje vinícola en Burdeos. Después de sus estudios en Francia trabajó en Andalucía hasta que se dio cuenta que la variedad Moscatel de grano menudo se adaptaba mejor en la zona deCorella, Navarra, donde fundó la bodega.
Don Camilo Castilla amaba dos cosas: la novela de Montecristo y los cuadros de Goya. Montecristo es la línea de vinos secos y Goya la de dulces; de ahí nace el nombre de Capricho de Goya, lanzándolo al mercado en el 250 aniversario del nacimiento de Goya (1746). Y como su nombre lo indica, se refieren a los grabados del pintor.